Krypton Solid

La última tecnología en raciones de 5 minutos

Cómo construir un modelo de comercio de divisas

Bienvenido al comercio de divisas, un mercado global que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ofrece enormes oportunidades para los comerciantes que estén listos para dar el paso.

Este artículo analiza las pautas y el esquema para construir un modelo comercial para el comercio de divisas o forex. También analiza los puntos relevantes sobre cómo el comercio de divisas es diferente del comercio de acciones, así como los puntos específicos que deben tenerse en cuenta al construir el modelo de comercio de divisas.

La gran ventaja de los mercados es que alberga todo tipo de teorías (fundamentales, técnicas, acciones de precios, etc.), lo que permite a los participantes del mercado enormes oportunidades que siguen varios modelos y principios para operar. Es cuestión de tiempo, o pierdes o ganas en cualquier momento. Cuando se hace con cuidado, la construcción de un modelo comercial basado en una estrategia claramente conceptualizada le permite reducir las operaciones perdidas y mejorar la cantidad de operaciones ganadoras, lo que permite un enfoque sistemático de las ganancias.

Como pensamiento general y flujo de proceso, la construcción de una estrategia comercial se puede capturar en los siguientes pasos, como se muestra en esta figura:

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Sin embargo, es posible que se requieran algunas entradas de comercio de divisas específicas, que se analizan a continuación.

Qué diferente es operar en Forex

En teoría, se dice que los tipos de cambio se mueven debido a dos conceptos fundamentales: la paridad de la tasa de interés y la paridad del poder adquisitivo. Las diferencias significativas entre el comercio de divisas y el comercio de acciones son que el mercado de divisas es de naturaleza global, se mueve las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la regulación sigue siendo limitada. Esto conduce a fluctuaciones extremadamente sensibles, impredecibles y susceptibles en los movimientos de precios de divisas. Los principales factores que influyen en los tipos de cambio incluyen noticias, como declaraciones hechas por funcionarios gubernamentales, desarrollos geopolíticos, inflación y otras cifras macroeconómicas.

Cómo construir un modelo de comercio de divisas

Analicemos los pasos para construir un modelo de comercio de divisas.

Identificar / Conceptualizar una estrategia comercial

Construir un modelo comercial requiere identificar las oportunidades correctas, lo que a su vez implica elegir cualquier estrategia definida o conceptualizar otras nuevas como variantes de las estándar. La estrategia comercial sigue siendo el corazón de cualquier modelo comercial, ya que dicta claramente las reglas a seguir, los puntos de entrada/salida, el potencial de ganancias, la duración de la transacción y los criterios de gestión de riesgos. Por ejemplo, aquí hay dos estrategias populares de compraventa de divisas:

  • Las noticias se están desvaneciendo: El mercado de divisas irracional a menudo se mueve debido a las noticias que siguieron a la publicación de números oficiales, como (cifras del PIB, cifras de empleo, publicación de datos de nómina no agrícola, etc.). Un efecto comúnmente observado inmediatamente después de un comunicado de prensa es un alto nivel de volatilidad que conduce a fluctuaciones de precios significativas. Sin embargo, unos 15 minutos después de la noticia, a menudo se ve que los precios vuelven a los niveles anteriores, que se mantuvieron incluso antes del comunicado de prensa. Se pueden construir modelos para capitalizar estas oportunidades.
  • Erupción diurna en el interior: El modelo del día interior se aplica a las velas japonesas, donde el rango máximo y mínimo de hoy se encuentra en el rango máximo-mínimo del día anterior, lo que indica una baja volatilidad. Puede haber varios patrones en el día a día, lo que indica una reducción continua de la volatilidad y, por lo tanto, aumenta significativamente la posibilidad de una erupción. Los comerciantes de Forex construyen modelos y estrategias basados ​​en este concepto.

Identificar la seguridad de Forex para operar

Las estrategias comerciales específicas de Forex requieren una selección cuidadosa de lo siguiente:

  • Activos: ¿la transacción implicará simplemente la negociación de billetes de divisas o la negociación de futuros de divisas más avanzados, opciones de divisas o derivados de divisas exóticas (como opciones de barrera)?
  • Pares de divisas que vale la pena negociar según la estrategia identificada (como EURUSD, JPYAUD, etc.)
  • ¿Qué grupo de divisas (monedas principales, secundarias y exóticas) pertenece al par de divisas seleccionado? Estas categorías pueden demostrar características específicas.

Conecte parámetros específicos de Forex

La estrategia posterior a la negociación y la identificación de valores negociables, el siguiente paso en la construcción de un modelo de negociación de divisas, puede incluir la introducción de parámetros adicionales específicos para la estrategia de divisas:

  • Adicción a las noticias: A menos que sea un inversor a muy largo plazo, ningún comerciante de divisas puede permitirse ignorar las noticias asociadas con los desarrollos geopolíticos, el estado de la economía o el anuncio de cifras macro asociadas con las cifras económicas. El modelo de negociación debe considerar incluir el impacto de la noticia -total o parcialmente, manual o automáticamente- hasta que se incluya en el modelo de negociación de divisas.
  • Tiempo de transacción: El modelo de comercio de divisas debe tener en cuenta las dependencias de sincronización, si las hay, como:
  • Tome una posición justo antes de que se anuncien las cifras macroeconómicas.
  • Opere con un par de divisas que tenga más volatilidad durante el tiempo libre, como un operador australiano que opera con el par de divisas EURUSD durante la noche en Australia.
  • Negociación de divisas exóticas, que se lleva a cabo solo durante el horario comercial en bancos designados y mercados OTC.
  • Herramientas técnicas, factores clave y requisitos de seguimiento: Si la estrategia seleccionada requiere un monitoreo constante de gráficos DMA o bandas de Bollinger® o cálculos basados ​​en cifras fundamentales/macroeconómicas, el modelo de comercio de divisas debe estar equipado para incluir todas las herramientas necesarias para estos requisitos.

Establezca sus objetivos comerciales

Este paso se enfoca principalmente en incorporar las siguientes características básicas al modelo comercial con diferentes valores para encontrar la mejor combinación:

  • Niveles de beneficio (como el movimiento del núcleo)
  • Niveles de parada de pérdida
  • Gestión del dinero: Cuánto dinero apostar en cada transacción, en qué estilo (cantidad fija por transacción o cantidades variables con cambios progresivos)
  • Gestión de riesgos y análisis de escenarios, según corresponda

Puede comenzar con algunas suposiciones y ajustarlas a medida que se realizan más pruebas iterativas para encontrar la mejor combinación rentable.

Prueba inversa de su modelo comercial

Cualquier modelo comercial desarrollado por un individuo refleja las características, el proceso de pensamiento, el temperamento y la experiencia del comerciante que lo construye. A menudo limitados por el conocimiento o incluso los desafíos personales del ego o la creencia ciega en modelos desarrollados por ellos mismos, los comerciantes ocasionalmente pasan por alto cuestiones importantes. Por lo tanto, se vuelve importante probar el modelo en datos históricos, identificar errores y evitar tales pérdidas en transacciones del mundo real. El backtesting también permite la personalización necesaria dentro de los objetivos establecidos (objetivos de beneficio, stop-loss, etc.) para ajustar aún más el modelo y las estrategias desarrolladas, asegurando la realización práctica del máximo potencial de beneficio.

Análisis iterativo para el modelo comercial

El desarrollo de un modelo comercial requiere un análisis paciente, que incluye numerosas iteraciones a través de cambios repetitivos en los parámetros matemáticos, así como variaciones en los conceptos teóricos subyacentes. Durante este ciclo, es útil registrar casos de fracaso y éxito, para que pueda realizar un seguimiento de lo que funciona y lo que no, que son útiles durante los largos años de su carrera comercial.

Uso de computadoras para automatizar el comercio y construir modelos

Hoy en día, está de moda intentar automatizarlo todo. Pero recuerde: «El programa es tan efectivo como los conceptos básicos y la implementación práctica integrados en él».

Las computadoras se pueden usar para buscar patrones en los datos históricos que pueden ser la base del desarrollo de nuevos patrones. Los programas informáticos que se ejecutan sobre la base de datos históricos también pueden ayudar al backtesting.

Puede usar la versión de prueba disponible o comprar aplicaciones, o crear nuevas por su cuenta, dependiendo de su familiaridad con la programación de computadoras. Asegúrese de utilizar programas informáticos que comprendan y apliquen por completo sus propias estrategias seleccionadas, para evitar inconvenientes posteriores con el comercio con dinero real.

conclusión

Una de las principales ventajas de utilizar patrones de negociación es que elimina los apegos emocionales y los bloqueos mentales durante la negociación, que se sabe que son las principales razones de los fracasos y pérdidas comerciales. Aunque siempre es interesante operar en modelos establecidos de una manera definida y sistemática, los comerciantes inteligentes continúan buscando la posibilidad de fallas y la personalización continua para un mayor éxito, en función de la evolución del mercado. Un enfoque pragmático, con monitoreo y mejora continuos, puede ayudar a generar oportunidades rentables a través de patrones comerciales.

Deja un comentario

También te puede interesar...

Responsabilidad solidaria definida

¿Qué es la corresponsabilidad? La responsabilidad solidaria denota la obligación de dos o más socios de pagar una deuda o de responder por una deuda. Una responsabilidad compartida permite a las partes compartir los riesgos

Descarga gratuita: Plantilla PSD de Arvi

Descarga gratuita: Plantilla PSD de Arvi Arvi es una elegante plantilla PSD especialmente diseñada por Equipo Hezy para temas de comercio electrónico. Debido a sus esquinas redondeadas, Arvi tiene un toque hermoso y elegante. Características:

¿Cansado de consultar? Desarrollar software

¿Qué hace si dirige una consultoría de TI y las tarifas que puede cobrar son ajustadas? Después de liderar la empresa australiana JASCO Consulting durante casi una década, Jason McClintock decidió que el camino hacia

Telstra comienza a migrar la facturación empresarial

Telstra dijo hoy que comenzará a migrar clientes comerciales a su nuevo sistema de facturación este mes. Sol Trujillo, CEO de Telstra(Crédito: Telstra) La migración es parte de un programa de transformación de cinco años,

El caballo de Troya acaba con los teléfonos inteligentes

Se ha configurado un caballo de Troya para bloquear los teléfonos inteligentes, advirtió el fabricante de software de seguridad F-Secure. La empresa finlandesa publicó detalles sobre el caballo de Troya, al que llamaron Fontal.A, Miércoles.

Lotes sin agujas Krypton Solid

La administración de vacunas sin el uso de agujas podría convertirse en algo común en el futuro si los investigadores de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans tienen éxito en sus esfuerzos. Estos científicos

Definición de reglas de riesgo

¿Cuáles son las reglas del riesgo? Las reglas de riesgo son leyes de refugio fiscal que limitan la cantidad de deducciones permitidas que un individuo o una corporación relacionada puede reclamar con fines impositivos como

5 fondos indexados financiados en EE. UU.

Las acciones valiosas generalmente se negocian a precios bajos en relación con el rendimiento. Estos cinco fondos se encuentran entre los pocos fondos indexados de pequeña capitalización que se centran total o parcialmente en la

Utilice SQL * Loader para cargar objetos

SQL * Loader es una manera rápida y fácil de ingresar datos en una base de datos sin escribir scripts largos y complicados. Sin embargo, cuando se trata de objetos de Oracle que están relacionados

Singapur contrata talento de TI local

SINGAPUR – La Autoridad de Desarrollo de Infocomm de Singapur (IDA) y NIIT Asia Pacific Pte Ltd anuncian que Singapur traerá 1,000 talentos calificados de Infocomm de los centros de capacitación global de NIIT en